2012, № 13 (149)

Renner A.G., Buresh A.I. THE DYNAMIC MODEL OF THE INSURANCE COMPANY INVESTMENT PORTFOLIO CONSTRUCTIONIn this paper a model of the non-ruin probability of an insurance company investing its own capital into risk and risk-free assets is constructed. The temporally optimization of a non-ruin probability is considered.Key words: probability of non-ruin, risk and risk-free assets, investing.

Download

References:

1. Black F., Scholes M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities // The Journal of Political Economy. — 1973.

2. Paulsen, J. Risk theory in a stochastic economic environment // J. Stochastic Process. Appl. — 1993. — V. 21. — P. 327–361.

3. Oksendal, B. Stochastic Differential Equations. — M.: MIR, 2003.

About this article

Authors: Renner A.G., Buresh A.I.

Year: 2012

Editor-in-chief

Sergey Aleksandrovich
MIROSHNIKOV

© Электронное периодическое издание: ВЕСТНИК ОГУ on-line (VESTNIK OSU on-line), ISSN on-line 1814-6465
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-37678 от 29 сентября 2009 г.
Учредитель: Оренбургский государственный университет (ОГУ)
Главный редактор: С.А. Мирошников
Адрес редакции: 460018, г. Оренбург, проспект Победы, д. 13, к. 2335
Тел./факс: (3532)37-27-78 E-mail: vestnik@mail.osu.ru