|
|
|
УДК: 330.4:519.21:330.322:368Реннер А.Г., Буреш А.И. ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИСтроится модель вероятности неразорения страховой компании, инвестирующей средства в портфель из рисковых и безрисковых активов. Обсуждается вопрос оптимизации во времени вероятности неразорения.Ключевые слова: вероятность неразорения страховой компании, безрисковые и рисковые активы, инвестирование.
Список использованной литературы:
1. Black F., Scholes M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities // Journal of Political Economy. — 1973.
2. Paulsen, J. Risk theory in a stochastic environment // J. Stochastic Process. Appl. — 1993. — V. 21. — P. 327–361.
3. Оксендаль, Б. Стохастические дифференциальные уравнения. — М.: МИР, 2003.
О статье
Авторы: Реннер А.Г., Буреш А.И.
Год: 2012
|
|
Главный редактор |
Сергей Александрович МИРОШНИКОВ |
|
|