Вестник On-line
Оренбургский государственный университет 23 ноября 2024   RU/EN
Рубрики Вестника
Педагогика
Психология
Другие

Поиск
Vak
Антиплагиат
Orcid
Viniti
ЭБС Лань
Rsl
Лицензия Creative Commons

2012, № 13 (149)



УДК: 330.4:519.21:330.322:368Реннер А.Г., Буреш А.И. ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИСтроится модель вероятности неразорения страховой компании, инвестирующей средства в портфель из рисковых и безрисковых активов. Обсуждается вопрос оптимизации во времени вероятности неразорения.Ключевые слова: вероятность неразорения страховой компании, безрисковые и рисковые активы, инвестирование.

Загрузить
Список использованной литературы:

1. Black F., Scholes M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities // Journal of Political Economy. — 1973.

2. Paulsen, J. Risk theory in a stochastic environment // J. Stochastic Process. Appl. — 1993. — V. 21. — P. 327–361.

3. Оксендаль, Б. Стохастические дифференциальные уравнения. — М.: МИР, 2003.


О статье

Авторы: Реннер А.Г., Буреш А.И.

Год: 2012


Главный редактор
Сергей Александрович
МИРОШНИКОВ

Crossref
Cyberleninka
Doi
Europeanlibrary
Googleacademy
scienceindex
worldcat
© Электронное периодическое издание: ВЕСТНИК ОГУ on-line (VESTNIK OSU on-line), ISSN on-line 1814-6465
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-37678 от 29 сентября 2009 г.
Учредитель: Оренбургский государственный университет (ОГУ)
Главный редактор: С.А. Мирошников
Адрес редакции: 460018, г. Оренбург, проспект Победы, д. 13, к. 2335
Тел./факс: (3532)37-27-78 E-mail: vestnik@mail.osu.ru
1999–2024 © ЦИТ ОГУ