2012, № 1 (137)

УДК: 330.322;368.1Буреш А.И., Реннер А.Г., Яркова О.Н. ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ В СЛУЧАЕ НЕСКОЛЬКИХ РИСКОВЫХ АКТИВОВВ работе предложен и реализован метод формирования оптимального инвестиционного портфеля из рисковых и безрискового акивов, основанный на максимизации вероятности неразорения страховой компании. На примере договоров ОСАГО и КАСКО показано, что применение предложенного подхода к формированию стратегии инвестирования обеспечивает более высокие значения вероятности неразорения, чем портфель Тобина. Ключевые слова: вероятность неразорения страховой компании, оптимальная стратегия инвестирования.

Загрузить

Список использованной литературы:

1. Реннер А.Г., Яркова О.Н. Автоматизированный программный комплекс "Анализ платежеспособности страховой компании" // Прикладная информатика, М. — 2009. -№5(23), с. 9-15

2. Paulsen, J., Ruin models with investment income/ Paulsen, J.//Probability Surveys Vol.5, -2008, 416-434c.

3. Никонов, О.И., Тимофеева, Г.А. Методы теории гарантированного управления в задаче динамической реструктуризации инвестиционного портфеля//Труды института математики и механики УрО РАН. -2000. –Т.6. -№2. -С. 460 — 476

О статье

Авторы: Буреш А.И., Реннер А.Г., Яркова О.Н.

Год: 2012

Главный редактор

Сергей Александрович
МИРОШНИКОВ

© Электронное периодическое издание: ВЕСТНИК ОГУ on-line (VESTNIK OSU on-line), ISSN on-line 1814-6465
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-37678 от 29 сентября 2009 г.
Учредитель: Оренбургский государственный университет (ОГУ)
Главный редактор: С.А. Мирошников
Адрес редакции: 460018, г. Оренбург, проспект Победы, д. 13, к. 2335
Тел./факс: (3532)37-27-78 E-mail: vestnik@mail.osu.ru