2012, № 8 (144)

УДК: 330.4:368Реннер А.Г., Ленерт А.Г. О СТРУКТУРЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ КАПИТАЛА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ В БЕЗРИСКОВЫЕ АКТИВЫИсследована вероятность неразорения страховой компании, инвестирующей собственный капитал в безрисковые активы. В предположении об обобщенном характере плотности распределения размера выплат выявлена структура инвестирования капитала страховой компании в безрисковые активы.Ключевые слова: вероятность неразорения, безрисковые активы, инвестирование, дельта-функция Дирака.

Загрузить

Список использованной литературы:

1. Cramer, H. Collective Risk Theory // Jubilee Volume of F. Scandia, 1955.

2. Cramer, H. On the Mathematical Theory of Risk // Skandia Jubilee Volume, Stockholm Centraltryckeriet, 1930 / Reprinted in: Harald Cramer Collective works, ed. by A. Martin-Lof. — Berlin: Springer-Verlag, 1994. — Vol. 1. — P. 601–678.

3. Lundberg, F. Approximerad Framstallning av Sannolikhetsfunktionen. Aterforsakring av Kollektivrisker (PhD thesis) // Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1903. — 53 p.

5. Мельников, А.В. О стохастическом анализе в современной математике финансов и страхования // Обозрение прикладной и промышленной математики. — 1995. — Т. 2. — №4. — C. 514–526.

6. Мельников, А.В. Математика финансовых обязательств. — М.: ГУ ВШЭ, 2001. — 260 с.

7. Реннер, А.Г. Оценка платежеспособности страховой компании // Вестник Оренбургского государственного университета. — 2006. — №1. — С. 144–145.

8. Реннер А.Г., Ерофеев А.В. Анализ вероятности неразорения страховой компании в коллективных моделях риска // Вестник Оренбургского государственного университета. — 2007. — №8. — С. 69–72.

О статье

Авторы: Реннер А.Г., Ленерт А.Г.

Год: 2012

Главный редактор

Сергей Александрович
МИРОШНИКОВ

© Электронное периодическое издание: ВЕСТНИК ОГУ on-line (VESTNIK OSU on-line), ISSN on-line 1814-6465
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-37678 от 29 сентября 2009 г.
Учредитель: Оренбургский государственный университет (ОГУ)
Главный редактор: С.А. Мирошников
Адрес редакции: 460018, г. Оренбург, проспект Победы, д. 13, к. 2335
Тел./факс: (3532)37-27-78 E-mail: vestnik@mail.osu.ru