Буреш А.И., Реннер А.Г., Яркова О.Н. ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ В СЛУЧАЕ НЕСКОЛЬКИХ РИСКОВЫХ АКТИВОВ [№ 1 ' 2012] В работе предложен и реализован метод формирования оптимального инвестиционного портфеля из рисковых и безрискового акивов, основанный на максимизации вероятности неразорения страховой компании. На примере договоров ОСАГО и КАСКО показано, что применение предложенного подхода к формированию стратегии инвестирования обеспечивает более высокие значения вероятности неразорения, чем портфель Тобина.
Реннер Ю.А., Ольховая О.Н., Шаяхметова Р.М., Яркова О.Н. К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ ФУНКЦИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ [№ 13 ' 2010] В статье представлены подходы к моделированию функции принадлежности и реализация этих подходов на примере задачи оценки рыночной стоимости предприятия нефтяной промышленности.
Яркова О.Н. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ НЕРАЗОРЕНИЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ С УЧЕТОМ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ВЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ [№ 9 ' 2009] В работе выявлена связь между параметрами процесса риска и платежеспособностью страховой компании в условиях диверсификации вложений, с учетом которой сформирована стратегия инвестирования; построена зависимость между объемом собственного удержания и вероятностью неразорения в различных условиях инвестирования, анализ которой позволяет выработать подходящие условия перестрахования.
Реннер А.Г., Яркова О.Н. АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ С УЧЕТОМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РИСКОВЫЕ АКТИВЫ [№ 8 ' 2009] В работе построены зависимости вероятности неразорения страховой компании от начального капитала в пуассоновской модели коллективного риска с учетом инвестирования в рисковые и безрисковые активы. Выявлен характер влияния параметров процесса риска на начальный капитал компании при фиксированном уровне неразорения. Построен критерий для выбора стратегии инвестирования в рисковые и безрисковые активы.
А.Г. Реннер, О.Н. Яркова МОДЕЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В РЕГИОНЕ [№ 4 ' 2002] Динамическое взаимодействие показателей социально-экономических процессов предлагается аппроксимировать непрерывной диффузионной моделью. Поставлены начальные и краевые условия различных вариантов функционирования объекта исследования и предложен численно-аналитический метод решения поставленных задач.
|